Problemet er, at .dll-filen, der kræves for at køre mysql2, ikke er tilgængelig, og som følge heraf genkender den den ikke som et gyldigt Win32-program.
Download "mysql-connector-c-noinstall-6.0.2" fra den officielt lager . Du kan blive bedt om at tilmelde dig, men det er gratis. Gå til downloads, vælg "MySQL Connectors => Connector/C (libmysql)".
Pak den downloadede fil ud, og kopier derefter "libmysql.dll", der findes i mappen lib, til din Ruby/bin-mappe.