Du kan altid tjekke ugedagen, før du indsætter rækken (navnene på ugedagene vil afhænge af dine NLS-indstillinger, så dette er ikke den mest robuste løsning som muligt)
BEGIN
FOR i IN 1..365 LOOP
IF( to_char(sysdate-1+i,'fmDAY') NOT IN ('SATURDAY', 'SUNDAY') )
THEN
INSERT INTO MY_TABLE (ID, MY_DATE)
VALUES (i, (to_date(sysdate,'DD-MON-YY')-1)+i);
END IF;
END LOOP;
END;