Ikke en tastaturgenvej.
Det eneste valg er at åbne endnu en session, brug VIS PROCESLISTE og derefter KILL QUERY den du ønsker at afslutte.
Du kan også bruge mysqladmin kommandolinjeværktøj til at udstede disse kommandoer.
Uanset hvad kræver det, at du logger ind. Så det er ikke den store fordel i forhold til bare at trykke på Ctrl-C.