JAVA JDK kommer ikke med specifikke SQL-drivere (dvs. mySQL, postgre, MS SQL osv.). Du skal downloade og installere dem separat. Downloadlinket til java mysql-stikket kan findes her:
http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
Der står at sætte driveren i din klassesti, men du kan også sætte den i din IDE's byggesti, det kan være nemmere afhængigt af hvad du laver.