Dit PHP-script, der udfylder den anden liste, skal kaldes gennem Ajax, når brugeren ændrer værdien af den første dropdown. Så du bør tilføje onchange="myFunctionToPopulate(this.value);" til den første dropdown.
Hvis du ikke ved, hvordan du gør det, vil jeg foreslå, at du også bruger et JS-bibliotek såsom jQuery, og vi vil sende dig den enkle kode for at opnå dette.
Redigeret
Med jQuery kan du gøre noget som dette:
<select name="first_dropdown" onchange="$('#dropdown2_container').load('your_script.php?nid='+this.value);">
<option....
</select>
...
<div id="dropdown2_container" style="display:none"> </div>
Hvor your_script.php ville returnere hele select-tagget.