Du skal enten bruge variablen som et array:
while($row = mysqli_fetch_array($resultNEM))
{
$myEMPNEM = array($row['first_name'], $row['middle_name'], $row['last_name']);
}
Eller sæt værdierne sammen til en enkelt streng:
while($row = mysqli_fetch_array($resultNEM))
{
$myEMPNEM = $row['first_name'] . " " . $row['middle_name'] . " " . $row['last_name'];
}