Du bør læse dette:
http://www.sommarskog.se/error-handling-I.html
Jeg kan ikke anbefale det link stærkt nok. Den er lidt lang, men på en god måde.
Der er en ansvarsfraskrivelse forrest om, at den oprindeligt blev skrevet til SQL Server 2000, men den dækker også de nye prøve/fang fejlhåndteringsmuligheder i SQL Server 2005+.