Nå, svaret sad lige foran mig hele tiden.
I SQL Server Management Studio 2008 er der en Debug-knap på værktøjslinjen. Indstil et pausepunkt i et forespørgselsvindue for at gå igennem.
Jeg afviste denne funktionalitet i begyndelsen, fordi jeg ikke tænkte på at træde IND i den lagrede procedure, hvilket du nemt kan gøre.
SSMS gør grundlæggende, hvad FinnNK nævnte med MSDN-gennemgangen, men automatisk.
Så let! Tak for din hjælp FinnNK.
Edit:Jeg skulle tilføje et trin der for at finde det lagrede procedurekald med parametre, jeg brugte SQL Profiler på min database.