\copy
er ikke en SQL-kommando, det er en kommando, der er specifik for Postgres-terminalklienten psql og kan ikke bruges i denne sammenhæng.
Brug copy_expert(sql, file, size=8192)
i stedet, f.eks.:
sql = "COPY (SELECT * FROM a_table WHERE month=6) TO STDOUT WITH CSV DELIMITER ';'"
with open("/mnt/results/month/table.csv", "w") as file:
cur.copy_expert(sql, file)
Læs mere om funktionen i dokumentationen.