Takket være @AlexYu er svaret blot at anvende tricket "sluk og tænd for det". Lukning og genåbning af SSMS er påkrævet, før ændringen i denne indstilling træder i kraft.
Afbrydelse og genforbindelse til SQL-serveren virker i øvrigt ikke i dette tilfælde. Jeg har lavet nogle rudimentære test, og det ser ud til, at dette også gælder for andre muligheder her, for eksempel under Query Results>SQL Server>Results to Grid .
Jeg brugte Microsoft SQL Server Management Studio v17.9.1, buildnummer 14.0.17289.0.