Du fik næsten ret, du skal bare markere afkrydsningsfeltet "Sæt kolonnenavne i første række" og derefter starte eksporten. Det burde gøre jobbet.
EDIT::
Da du gør det selv, kan du få feltnavnene med denne MYSQL-forespørgsel:
SELECT `COLUMN_NAME`
FROM `INFORMATION_SCHEMA`.`COLUMNS`
WHERE `TABLE_SCHEMA`='yourdatabasename'
AND `TABLE_NAME`='yourtablename';