Indstil DataGridView.DataSource async

Dokumentationen foreslår at gå med "virualmode" egenskabsindstilling.

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/15a31akc.aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=csharp#code-snippet-1

Der er et andet interessant emne "Just in time loading". Implementering af Virtual Mode med Just-In-Time Data Loading i Windows Forms DataGridView Control

https://msdn.microsoft.com/ en-us/library/ms171624(v=vs.110).aspx

Du har gode eksempler i ovenstående link. Værd at se på dem.