Du skal bruge SELECT ... INTO
SELECT
...
INTO var_name [, var_name]]
i stedet for set
at tildele resultatet af en SELECT til en variabel. Så dette burde gøre det:
SELECT CASE
WHEN @[email protected] THEN "emp"
WHEN @vgls>@lgls THEN "loc"
WHEN @vgls<@lgls THEN "vis" END
INTO @st;