Bedste måde at få identiteten på den indsatte række i den linkede server?

Du kan bruge fjernsidens sp_executesql :

DECLARE @ScopeIdentity TABLE (ID int);
INSERT INTO @ScopeIdentity
EXEC server.master..sp_executesql N'
  INSERT INTO database.schema.table (columns) VALUES (values);
  SELECT SCOPE_IDENTITY()';
SELECT * FROM @ScopeIdentity;

Alternativt kan du bruge OPENQUERY :

SELECT *
FROM OPENQUERY(server, '
  INSERT INTO database.schema.table (columns) VALUES (values);
  SELECT SCOPE_IDENTITY() AS ID');