Det fungerede med
EXEC xp_cmdshell 'C:/.../python.exe C:\...\script.py';
GO
Et problem er, at du skal bruge en .exe i xp_cmdshell, så bare med python-kommandoen virker det ikke, du skal bruge python.exe. Et andet problem var, at python-scriptet skal være i den computer, der udfører scriptet, tidligere var scriptet på en fælles server, men det nægtede tilladelsen, og da scriptet blev ændret af mappe til denne server, virkede det!.