Du har højst sandsynligt brug for COLLATE begge steder.
Select City COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place, State, Country FROM DEPT1
UNION ALL
Select '' COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place, 'Arizona' As State, Country FROM DEPT2
Rediger:Du kan få brug for det på hver streng, hvis du får det ét sted
Select
City COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place,
State COLLATE DATABASE_DEFAULT AS State,
Country COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Country
FROM DEPT1
UNION ALL
Select
'' COLLATE DATABASE_DEFAULT,
'Arizona' COLLATE DATABASE_DEFAULT ,
Country COLLATE DATABASE_DEFAULT
FROM DEPT2
Edit2:
Det sker, fordi din kolonnesortering sandsynligvis er anderledes end din databasesortering. Så "By" har én kollation, men strengkonstanter har en anden.