Er det muligt at slette fra flere tabeller i samme SQL-sætning?

Nej, du skal køre flere sætninger.

Fordi du skal slette fra to tabeller, kan du overveje at oprette en midlertidig tabel med de matchende id'er:

SELECT U.Id INTO #RecordsToDelete
FROM Users U
   JOIN LinkingTable J ON U.Id = J.U_Id
...

Og slet derefter fra hver af tabellerne:

DELETE FROM Users 
WHERE Id IN (SELECT Id FROM #RecordsToDelete)

DELETE FROM LinkingTable
WHERE Id IN (SELECT Id FROM #RecordsToDelete)