Forespørgsler på tværs af databaser understøttes ikke af PostgreSQL. De fleste mennesker, der ønsker "cross-database"-forespørgsler, lander i stedet for at bruge en enkelt database med flere skema inden i det. Jeg er ikke sikker på MS-SQL, men MySQL's "database" er mere som PostgreSQL "skema".
Hvis du har brug for krydsdatabaseforespørgsler, skal du bruge DBLink eller postgres-fdw. Eller du kan replikere dataene - kig ind i Londiste, Slony-I eller en simpel cronjob.