Lua-delene af dette er fine; fejlen du får er, at C-bittene ikke er der.
Generelt, når du bruger et C-bibliotek, skal du sørge for at have C-bibliotekets -dev (for Debianish) eller -devel (for Redhatish)-pakke installeret.
I dit tilfælde kan du sikkert bare gøre følgende som root på din boks:
yum install postgresql-devel
...og forsøg derefter at installere din luarocks igen.
Eller du kan prøve OS native-pakken i stedet:
yum install lua-sql-postgresql
Jeg foretrækker personligt at bruge OS-pakkerne til stabile Lua-libs, der ikke ændrer sig meget, men det er dit opkald...